商业银行

83。 13 参考文献 14 致 谢 15 江西省商业银行表外业务监管的问题及对策分析毕业论文 1 引言 近 20 年 以来，商业银行的经营环境发生了急剧变化 —— 利率和汇率波动频繁、金融业竞争日益激烈、金融自由化趋势明显加强、技术革命日新月异、金融创新层出不穷、银行监管问题倍受瞩目，所有这些因素使商业银行正面临着前所未有的挑战。 面对动荡的内外部环境，商业银行不得不努力 拓展经 营业务 ，

近几年来，这项业务得到了很大发展，来自建行总行网站的消息是， 2020 年，该行包括网上银行、电话银行等在内的电子银行客户数达 4300 多万，交易额逾 30 万亿元；农业银行的网 上银行交易发展也十分迅速。 3 但我们 必须清醒地看到， 网络 电子银行业务需求大，商业银行投入大，也是银行业服务手段的发展趋势。 但是， 网络 银行的利用率，客户自觉使用电子银行设备的意识，都还不高

全的问题，再严格 、细致的责任制度也无法防范道德风险，近年来信贷人员违规事件以及内外勾结诈骗银行资金案件仍然层出不穷便是明证。 与不断加强的控制力度相对照，人员的激励机制没有建立起来。 这样使我国不良贷款的形成 又多了一个复杂而又特殊的原因。 (三 )没有明确的贷款风险管理机制 在贷款形成过程中，许多贷款是口头的指示，没有明确的责任制度，加上发放贷款时和贷后管理的信贷员以及审批人和签批人频繁更换

面： (1)国家宏观经济政策 影响。 一国 为了 经济发展的需要，会以法律法规 的形式 对利率进行调整， 这些调整 将 会对市场利率的走势产生重要影响。 当前，我 国 利率 市场并未完全开放，许多利率直接由 中国人民银行 制定。 另外，中国人民银行 会 通过公开 市场业务等手段对已实现市场化的有关货币市场利率进行间接干预。 可见 ，国家的宏观经济政策是影响利率的一个重要原因。 (2)通货膨胀

商业银行在信用风险管理的理论和信用管理体制。 美国商业银行 经过 200 年的发展，积累创新出大量的银行信用风险的管理办法。 从传统的专家分析法，五类信用评价法，信用评分法发展到现代的在险价值方法，期权定价方法，保险精算方法，宏观经济状况方法等信用风险模型的广泛使用，很大程度上解决了美国商业银行信用风险管理面临的问题，特别是美国次贷危机以来，美国银行业还开发出应用于风险管理信用衍生工具及其产品

出结论：信息不对称和产权保护水平决定了企业选择银行融资还是风险资本融资。 产权保护越弱，信息不对称越弱，企业越愿意选择信贷融资。 Massimo G. Colombo（ 2020）研究了信贷市场的不完善程度，发现信贷融资金额偏小，而初创阶段高科技公司 的每一笔私人股权融资金额要比信贷融资金额大得多。 高科技商业银行缺少抵押、担保，巴塞尔协议 II 客观上强制性地使银行将这些初创公司定为高风险级。

化风险，从而影响了贷款定价、绩效考核等一系列后续工 作的开展。 国外商业银行信用评级编制的主要方法 国外较早开展信用风险内部评级研究，所以编制信用风险内部评 级模式理论方法比较成熟和系统。 传统的信用风险管理的方法 ： 1） 商业银行传统的信用风险度量方法信贷决策的“ 6C”法。 “ 6C”法是指由有关专家根据借款人的品德 (character)（借款人的作风、观念以及责任心等

下一月份起至报告期期末的月份数； 0M 为报告期月份数； jE 为报告期回购或 现金分红 等减少净资产 ； jM为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 11。 11董建伟 . 我国商业银行信贷规模问题研究 . 学位论 文 . 2020 年 山西财经大学 银行稳定性的监控和影响因素研究 13 表 7. 五大国有商业银行 2020— 2020 年 加权平均净资产收益率 的情况 单位： % 指标

四、 商业银行监管的国际现状 随着各国银行业的发展以及环境的变化，商业银行经营风险也日益增加，由此引起的金融危机、各国银行倒闭的事件屡屡发生。 因此，加强银行业监管，最大限度减少风险已经是各国所面对的共同问题。 本节就世界上某些国家的银行监管加以阐述，近来对我国银行的监管有所启示。 美国对商业银行的监管 美国对商业银行的监管体制 当前美国拥有一万多家银行机构，它们既可以在联邦政府注册

和结构调整的实现往往都是以银行资产损失为代价的；三是社会信用环境较差，作为借款人的企业往往千方百计地逃债、避债、躲债，以致屡屡发生企业假破产、盲目上项目、资源配置不当、浪费巨大、效率低下的情况；四是商业银行自身体制和管理问题。 我国商业银行不良贷款相关数据： 银行类型 不良贷款余额 不良贷款率 大型商业银行 亿元 ％ 股份制银 行 亿元 ％ 城商行 亿元 ％ 农商行 亿元 ％ 外资行 亿元 ％