结算业务规则报审稿与dvp业务实施方案介绍(编辑修改稿)

结算业务规则报审稿与dvp业务实施方案介绍(编辑修改稿)内容摘要：

效的 条件 （ 3）对有效待处分指令的 处理 （ 4）对当日新增透支、但未能发送有效的 待处分指令情况的处理： A、待处分指令无效 B 、未发送待处分指令 33 清算交收处理－－ 证券待处分指令 证券待处分指令的发送： 参与人无法及时足额完成当日资金交收义务、 且未事先提交足额交收履约担保品 (自营证券 ) 的，必须发送证券待处分指令； 通过系统申报指令（依据数据接口规范）； 在规定的时点前及时申报 指令 34 清算交收处理－－ 证券待处分指令 证券待处分指令有效的条件： A、待处分证券的指定范围： – 当日全部应收证券； – 回购到期证券账户在质押库中的质押券； – 回购到期席位上回购登记证券账户中的质押券 注意：不能将 T日买入且当日用于回购的 债券指定为待处分证券 35 B、待处分指令的内容要素： 待处分证券的代码； 待处分证券的数量； 待处分证券对应的证券账户等 36 C、待处分证券价值应足值： – 参与人补入资金优先用于满足当日交收； – 待处分证券价值不低于当日新增透支额； – 待处分证券价值的计算： 二级市场一般证券按其提交转入专用清偿账 户前一交易日的收盘价计算；质押券按标准 券折算率折算；配股按配股价计算；市值配 售的证券按市值配售的发行价计算 – 待处分证券价值确定后，不因市场交易发生 的价格变化而 调整 37 清算交收处理－－ 证券待处分指令 结算公司对参与人发送的有效的待处分指令的处理： 将待处分证券划入专用清偿证券账户； 将当日其余应收证券划入证券交收账户 参与人新增透支但未能发送有效待处分指令的： 将全部应收证券作为待处分证券； 作为参与人重大交收违约事件，按照 《 证券登记结算管理办法 》 第 68条处理（停止交易，由监管部门采取取消高管人员任职资格，以至将该公司纳入破产清算程序等措施） 38 证券划回指令： （ 1）什么是证券划回指令 （ 2）什么情况下需要发送证券划回指令 （ 3）证券划回指令应符合的条件 （ 4）结算公司对证券划回指令的处理 清算交收处理－－ 证券划回指令 39 清算交收处理－－ 证券划回指令 （ 1）什么是证券划回指令 对于参与人证券交收账户、证券处臵账户内的 证券，参与人可在规定时点 前向结算公司发送 证券划回指令，由结算公司将证券交收账户或 证券处臵账户内的证券代为划入指定的证券处 臵账户或证券账户： 证券交收账户 证券账户 证券交收账户 证券处臵账户 证券处臵账户 证券账户 40 清算交收处理－－ 证券划回指令 （ 2）什么情况下需要发送证券划回指令 A、客户违约、参与人拟暂不向该客户交付其当 日应收证券时，可发送证券划回指令：将证 券交收账户内的相应证券划入证券处臵账户； B、结算公司将原待处分证券从专用清偿证券账 户划入参与人证券交收账户时，参与人可发送 证券划回指令：将相应证券划入证券账户或 证券处臵账户； C、参与人拟将证券处臵账户内的证券划回相应 证券账户时，可发送证券划回指令 41 清算交收处理－－ 证券划回指令 （ 3）证券划回指令应符合的条件 参与人将证券交收账户或证券处臵账户内的 证券划回指定证券账户应符合以下条件： A、 指定的收券证券账户必须为原应收券的 证券账户； B、 指定的收券证券账户对应的转入券种应 与原应收券种相符 、 转入数量不高于 原应收数量及其权益之和 42 清算交收处理－－ 证券划回指令 （ 4）结算公司对证券划回指令的处理： A、依据参与人的指令代为完成证券划付 B、依据原成交结果、交收情况及权益分派等， 对参与人将证券划回指定证券账户的情况 进行事后稽核 43 证券划付指令小结 参与人当日新增透支、 且未事先提交足额交收履约 担保品 (自营证券 ) 的，必须发送证券待处分指令； 参与人交收正常完成且客户未对其违约的，可不必 发送证券划回指令，结算公司按照成交结果将证券 交收账户内的证券自动代为划入相应的证券账户； 对结算公司从专用清偿证券账户划入证券交收账户 内的原待处分证券 ,应发送证券划回指令； 拟将证券处臵账户内的证券划回相应证券账户时， 应发送证券划回指令 44 清算交收处理－－ T日清算处理流程 生成清算数据 结算备付金账户：资金应收或应付净额 证券交收账户：各类证券应收净额、各类证券 应付净额 证券清算净额说明： – 以证券账户为单位进行净额清算； – 参与人所属证券账户各类证券应收净额之和 – 参与人所属证券账户各类证券应付净额之和 45 清算交收处理－－ T日清算处理流程 交收锁定 – 对净卖出证券账户内的净卖出证券做交收锁定 作为用于交收的证券、在交收。