单位根
金融计量学单位根检验法(编辑修改稿)
{1}tx tx{1 , }txt 然后，依据下列方程式对准差分数据进行 GLS回归，即： 这里， 表示系数向量， 为随机扰动项。 模型回归估计获得的系数为。 下面，利用估计模型得到的 来获得去除趋势的变量，即： ( ) ( )t t td y a d x a eteˆˆˆdt t ty y x 最后，使用 ADF检验的模型形式对 进行检验，即： dty( 1
论文-单位根检验新进展研究(编辑修改稿)
tttW R S S w y y w y y 最小 ，估计回归系数、计算ˆ()t统计量、检验是否存在单位根。 4． RMA（ recursively meanadjusted， 递归均值调整 ）检验（ Taylor, 20xx） RMA 统计量是对 DF 统计量的一种修正计算。 在估计回归系数 和计算ˆ()t统计量的公式中，用的不是样本平均数