金融学商业银行经营管理山东大学网络教育考试模拟题及答案

金融学商业银行经营管理山东大学网络教育考试模拟题及答案内容摘要：

： 指贷款银行要求借款人按借款的一定比例留存银行的那部分存款。 分支行制 ： 是指设有总行，又可以设立分支行的 银行体制。 又称总分行制。 二、简述题 商业银行主要有哪些职能。 （ 1） 信用中介职能， （ 2） 支付中介职能； （ 3） 信用创造职能， （ 4） 金融服务职能； （ 5） 调控经济职能。 商业银行的现金资产由哪些项目组成。 （ 1） 库存现金 ；（ 2） 在中央银行存款 ；（ 3） 存放同业存款 ；（ 4）在途资金。 分析商业银行并购的动机。 (一 )逐利性商业动机 ： 降低市场进入成本 、 实现规模经济和范围经济 、 追求竞争优势 的转移 ； (二 )化解危机性动机 ； (三 )代理人个人动机分析 ； 三、计算并分析 （同 A） 下面为我国某商业银行的有关数据资料 企业贷款 22 亿元 风险权数为 100%， 住房抵押贷款 4 亿元 风险权数为 50% 企业债券 2． 5 亿元 风险权数为 100%， 对合作银行贷款 2 亿元 风险权数为20% 现金资产 6． 7 亿元 风险权数为 0%， 资本金总额为 1． 9 亿元 试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。 四、论述题 简述商业银行的资产负债联合管理思想，并分析商业银行应如何运用融资缺口模型加强风险管理。 答： 资产负债联合管理的基本思想资金是：在融资计划和决策中银行主动地利用对利率变化敏感的资金，协调和控制资金配置状态，使银行维持一个正的净利息差额和正的资本净值。 模型运用：假设银行有能力预测市场利率波动的趋势，而且预测是比较准确的，银行资产负债管理人员完全可以主动利用利率敏感资金配置组合技术，在不同的阶段运用不同的缺口策略，获取更高的收益率。 模型运用如下图 在上 图上部分中，纵轴表示利率，横轴表示时间，曲线表示利率浮动。 a b r SR O t t O 在上图下部分中，纵轴表示银行资金配置敏感性比率值，横轴表示时间，曲线表示利率敏感资金的配置状态。 当预测市场利率上升时，银行应主动营运资金配置的正缺口，使利率敏感负债，即敏感性比率大于 1，从而使更多的资产可以按照不断上升的市场利率重新定价，扩大净利息差额率。 从理论上分析，当利率上升至顶点时，银行融资正缺口应最大，或敏感性比率最高。 但由于利率峰值很难精确预测，而且市场利率一旦往下降时，降速很快，银行极有可能来不及反向操作。 所以当利率处于高峰区域时。