本科毕业论文-巴塞尔协议ⅲ对中国银行业的影响分析(编辑修改稿)

本科毕业论文-巴塞尔协议ⅲ对中国银行业的影响分析(编辑修改稿)内容摘要：

类银行 (仅达到第一个层次资本要求 [最低资本要求 ]，但未满足其它三个层次资本要求 [储备资本要求和逆周期资本要求、附加资本要求和第二支柱资本要求 ]的银行；第四类银行 (未达到最低资本要求的银行 )。 第五，安排过渡日期。 《资本办法》于 20xx 年 1 月 1 日起开始实施，商业银行要求于 2018 年年底全面达到监管要求，可以提前达标。 三、不同指标对中国商业银行的影响 （一）流动性对中国 商业银行的影响 加强商业银行流动性风险监管是金融危机给予全球金融监管者的最关键的提示。 资本是偿付信贷的工具，在危机发生时可以起到缓冲的作用，因此银行出现无法缓冲的问题往往是流动性紧缩所造成的。 在 G20 通过巴塞尔Ⅲ协议后，中国银监会为与巴塞尔Ⅲ保持一致，引入了流动性覆盖率（ Liquidity Coverage Ratio， LCR）和净稳定融资比率（ Net Stable Funding 南京财经大学 本科毕业论文设计 10 Ratio,NSFR）两项指标。 这两项监管标准与巴塞尔Ⅲ相同，均为 100%，银监会对流动性覆盖率和净稳定融资比例分别给予了 2 年和 5 年的观察期，于 20xx 年底和 20xx 年底前分别达标。 我国商业银行在 20xx 年的 LCR 基本上都远超过 100%，能满足巴塞尔Ⅲ的资本监管。 但是从长期来看，我国在 LCR 指标上面临一定的挑战。 与国外银行相比，我国商业银行主要依靠存款融资，而国外商业银行更依靠市场融资。 但是现阶段商业银行 LCR 指标面对的一个主要情况是互联网金融的兴起给我国商业银行流动性方面所带来严重的冲击，大量短期定存，活期存款在短时间内从银行间流出，各种互联网“宝宝”们吸纳原本属于银行的资本，这造成流动性资产减少，净资产流出增多， LCR 相比 同期减少。 截止 20xx年第一季度，余额宝总规模为 亿元，互联网理财规模整体接近万亿。 央行最新数据显示，截至 20xx 年末，我国居民储蓄余额突破 46 万亿元。 这也就是说余额宝仅仅用了不到一年的时间，规模就达到了储蓄存款的近 1%，这一速度着实令市场惊讶。 以20xx 年一月份为例，四大行新增人民币贷款投放为 4400 多亿，远高于去年同期 3000多亿元，相比之下，人民币存款却大幅减少了 9402 亿元，这么多存款搬家其中一部分固然是新年企业发工资奖金，但是大部分却搬家到互联网理财市场。 这只是一个特例但是却相当有代表 性，随着银行存款的进一步搬家，这对我国商业银行的满足 LCR 指标要求带来了更严峻的挑战，这要求我国商业银行解决如何在各种存款不断流失的情况下保持流动性的问题，这就需要我国商业银行进行资产负债融资的转变，需要我国商业银行进行存款工具的创新。 当然对于国有大型商业银行而言，他们政府背景使得他们所拥有的社会信誉能使他们能大量吸纳居民存款，即使大量资金在短时间内流出对他们的影响也不大。 但是对中小银行而言，他们吸纳存款的数额就比国有大型商业银行小但难度更高，大量资金的流出使得他们必须在短时间内开拓新的对居民有吸引力的能使 他们资金留在银行的工具，否则必然会造成流动性短缺。 而在资金流入方面，零售存款，中小企业存款计入资金来源的比例为 70%，而同业南京财经大学 本科毕业论文设计 11 存款一般比例为 50%，因此为了满足监管要求，银行更愿意持有零售存款和中小企业存款。 但是对于中小银行而言，相比较于大银行他们的竞争能力小，营业网点少，所以吸纳存款能力差，所以同业存款是他们主要资金来源，但是随着市场利率开放和货币基金的兴起，同业存款利率提高，这会造成中小银行经营成本加剧，加重负担。 另一个流动性指标是净稳定融资比率，这属于长期监管指标。 净稳定融资比例要求银行在持续的压力 情景下，仍然有稳定的资金来源用来持续经营和生存 1 年以上，旨在让银行采用更加稳定、持久的融资渠道，在长期内提高对流动性风险的能力，优化融资结构。 此次金融危机的国外商业银行经验表明，很多潜在的表外流动性敞口虽然只需要少量直接或及时的资本来覆盖，但是在极端的市场压力条件下也能导致严重的流动性枯竭。 但从我国商业银行角度来看，由于我国商业银行主要业务是存贷款业务，表外业务较为简单不似国外商业银行表外业务复杂，所以说净稳定融资比率 对我国商业银行的影响不打，此次巴塞尔Ⅲ将表外业务纳入 RSF 对于国外商业银行而言有利于机构建立一定的稳定资本准备，对我国来讲，随着我国金融市场化的进程，能对我国商业银行未来开展复杂表外业务提出警示和进行约束。 （二）资本充足率对中国商业银行的影响 以下图表二是中国巴塞尔Ⅲ资本要求总结概述： 图表二 项目 最低资本要求 留存超额资本 逆周期资本 系统重要性银行附加资本 CET1 一级资本 总资本 系统重要性银行 5% 6% 8% % % 1% 非系统 重要性银行 5% 6% 8% % % 无 南京财经大学 本科毕业论文设计 12 以下图表三是中国商业银行 20xx、 20xx 年资本率情况 图表三 根据《商业银行资本充足率管理方法（试行）》计算 CET1 一级资本充足率 总资本充足率 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 工商银行 % % % % % % 农业银行 % % % % % % 中国银行 % % % % % % 建设银行 % % % % % % 交通银行 % % % % % % 招商银行 % % % % % % 民生银行 % % % % % % 中信银行 % % % % % % 兴业银行 % % % % % % 华夏银行 % % % % % % 浦发银行 % % % % % % 20xx 年是我国施行《商业银行资本管理办法（试行）》的第一年，即银监会实施以巴塞尔Ⅲ为基础的符合中国金融市场的中国版巴塞尔Ⅲ的元年（本段以下所提到的巴塞尔Ⅲ都特指中国版巴塞尔Ⅲ）。 从图表三中我们可以清楚的看到在实施巴塞尔Ⅲ后，绝大部分商业银行在 20xx 年的 CET一级资本充足率、总资本充足率都要比 20xx 年有显著的下降。 当然这个下降是在 20xx 年我国商业银行的高充足率的基础上来看的。 依据图表三中 11 家商业银行的数据来看，我国商业银行的 CET1 达 %，一级核心资本率为 %，总资本充足率达 %。 在短期内，中国的商业银行资本充足水平较高，大多数银行已满足了巴塞尔Ⅲ要求。 但从长期来看，中国银行业将供需失衡的问题，即中国银行将同时面临流动过剩和资本工具缺少这两个矛盾的问题。 根据数库财务咨询有限公司（ ChinaScope Financial）发布的数据 称，在 20xx 年， 20xx 年的两年内中国银行业可能存在 1000 亿美元的资本金缺口，这意味着我国商业银行需要大量的资本金补充。 从图表三还可以看出，在巴塞尔Ⅲ的条件下，我国系统重要性银行的 CET1，一级资本充足率，总资本充足率水平较高，基本能满足巴塞尔Ⅲ要求，对资本金的需求不是那南京财经大学 本科毕业论文设计 13 样大。 但是从图表还可以看出我国非系统重要银行的资本充足率与系统重要性银行差距很大，与巴塞尔Ⅲ的充足率要求也有一定的差距，当然图表中的 5 家非系统重要性银行也能满足要求。 但从我国银行业整体来看，我国还存在广泛的城市商业银行、农村商业银行、 农村合作银行、农村信用社以及村镇银行等非系统重要银行，这些银行之间规模悬殊，外部环境也有很大的差距，相互之间资本充足率也层次不齐，这要求我国非系统重要性银行需要吸纳大量资本金。 我们还可以看出，我国的 CET1 和一级资本充足率几乎趋同，而国外则有明显的差异，这是由于我国商业银行资本结构和发达国家不同造成的。 在我国一级资本几乎都是普通股权益且一级资本占总资本比例。