联立方程计量经济学模型的应用-宏观计量经济模型(42页)-经济学科(编辑修改稿)

联立方程计量经济学模型的应用-宏观计量经济模型(42页)-经济学科(编辑修改稿)内容摘要：

确定主要内生变量 确定主要外生变量 逐个模块设计主要方程的理论形式 数据的收集与整理 模型的估计 模型的检验 模型的修改与补充 五、 Hendry学派建模理论简介 ⒈ 数据生成过程 (DGP, Data Generation Process) • 建立模型的理论上的起点。 • 数据生成过程 (DGP)是所有变量联合概率分布的一般表达式。 即 D x xt ttT(。 ) 11⒉ 自回归分布滞后模型 (ADL, Autoregressive Distributed Lag) • 建立模型的实际上的起点。 • ADL是由 DGP约化而来的，如果每步约化都有效，即关于关注参数无信息损失，那么它可以近似地代表 DGP。 y z yt i t iiqi t iipt       00 1⒊ 误差修正模型 （ ECM, Error Correction Model） • 关键是对 ADL中包含的变量进行单整和协整检验； • 将约化后的模型写成误差修正模型的形式，即包含变量间长期稳定关系的简单的模型。 tttt ecmzy    110六、一个著名的小型宏观经济计量模型 ——Klein战争之间模型 ⒈ 变量 Y: C: I: W :: K: P收入消费净投资私人工资利润年末的股本GWTtG::::政府非工资开支政府工资企业税收时间 内生变量 外生变量 ⒉ 模型 C W Wt t t Pt Gt t           0 1 2 1 3 1( )I Kt t t t t           0 1 2 1 3 1 2W Y T W Y T W tPt t t Gt t t Gt t              0 1 2 1 1 1 3 3( ) ( )Y C I G Tt t t t t      t t Pt GtY W WK I Kt t t   1⒊ 估计。