资格考试

中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。 参见教材 P52 12 [答案 ]： 对 22 / 90 [解析 ]： 参见教材 P52 第三章 信用风险管理（答案分离版） 一 、 单项选择题 1. 按照业务特点和风险特征的不同，商 业银行的客户可以分为 （）。 2. 资产净利率的计算公式是 （）。 =净利润／ [（ 期初资产总额 +期末资产总额 ） ／ 2]

减少。 （ ） 完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 （ ） ，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。 （ ） ，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。 （ ） ，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。 （ ） ，即同时对两个变量作相同的线性变换。 变换之后的两个新变量

子 +最低乘数因子 )VAR C、市场风险经济资本 =(附加因子 +最低乘数因子 )247。 VAR D、市场风险经济资本 =VAR247。 (附加因子 +最低乘数因子 ) 【答案与解析】正确答案： A 4假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美 元空头 30，则累计总敞口头寸为 ( )。 A、 150 B、 110 C、 40 D、 260

C、员工越权 行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D、缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险晦体现 【答案与解析】正确答案： D 本题所列举的各种因素还是比较容易分类的。 D 中缺乏后援人员，显然不是员工知识技能匮乏的体现，而是核心雇员流失造成风险的体现。 50

50=600 120+280=400 5 假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3个客户违约，则其 ( )为 3%。 标准答案： B 5 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越 ( )。 A、不变 B、高 C、低 D、无法判断 标 准答案： B 5按照《巴塞尔新资本协议》

ＤＥ】 A、核心员工流失，致使关键信息缺乏共享 B、工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作 C、滥用职权，对客户交易进行误导 D、意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作 E、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷 ７、巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于【Ｂ】后的资本协议征求意见稿。 A、 1998年

人客户的是（ ）。 A．金融控股公司中的商业银行 B．企业 集团的财务公司 C．企业集团的担保公司 D．同受国家控制的所有企业 E．相互之间存在直接控制关系的企业 13．商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注（ ）。 A．保证人的资格 B．保证人的财务能力 C．保证人的保证意愿 D．保证人的法律责任 E．保证人的年龄 14．根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（ ）。

提 取金额。 例题：单选。 若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为 ( )。 +信用转换系数 已承诺未提取金额 +信用转换系数 已承诺未提取金额 答案： C ① 公司风险暴露：指银行对公司、合伙企业和独资企业及其他自然人的债权，但不包括对主权、金融结构和纳入零售风险暴露的企业客户的债权。 ② 零售风险暴露：同时具备特征 ——债务人是一个或几个自然人。 笔数多。 单笔金额小。

管道与铁路路堤坡角的水平净距是（ ）。 a、 2． 0m b、 4． 0m c、 3． 0m d、 5． 0m 3做好（ ）是施工项目成本管理的基础之一。 a、施工预算 b、设计概算 c、企业定额 d、劳动定额 预应力张拉机具设备应配套校验，其校验期限不得超过（ ）且不超过（ ）次张拉作业。 a、 3个月； 100次 b、 4个月； 150次 c、 6个月 200次 d、 1年； 400次 31

表述中，正确的是（ ）。 Controlling方是业主的决策支持机构 Controlling模式的核心是以工程的信息流指导和控制工程的物质流 Project Controlling方的具体工作人员下达指令 Project Controlling模式时，不再需要建设项目管理咨询单位的信息管理工作 Controlling模式是工程咨询与信息技术相结合的产物 （ ）。 （ ）。