海关报关报关员(编辑修改稿)内容摘要：
LS方法时 : 对较小的残差平方 ei2赋予较大的权数； 对较大的残差平方 ei2赋予较小的权数。 新模型中，存在 222 )()(1))(1())(1( ijiijiijiEXfXfEXfVa r即满足同方差性 ，可用 OLS法估计。 ijiijijiijiXXfXXfXfYXf22110)(1)(1)(1)(1 ijikijikXfXXf)(1)(1 • 一般情况下 : 对于模型 Y=X+ 存在 ： Wμμμμ2)()(0)(EC o vEW www n12 即存在 异方差性。 W是一对称正定矩阵 ， 存在一可逆矩阵 D使得 W=DD’ 用 D1左乘 Y=X+ 两边，得到一个新的模型： μDX βDYD 111 *** μβXY 该模型具有同方差性。 因为 1211211111 )()()(DDDDDΩDDμμDDμμDμμ **EEEI2**1*** )(ˆ YXXXβ YWXXWXYDDXXDDX11111111)()( 这就是原模型 Y=X+的 加权最小二乘估计量 ，是无偏、有效的估计量。 这里权矩阵为 D1，它来自于 原模型残差项的方差 协方差矩阵 2W。 • 如何得到 2W。 从前面的推导过程看，它来自于原模型残差项 的方差 — 协方差矩阵。 因此仍对原模型进行 OLS估计，得到随机误差项的近似估计量 ěi，以此构成权矩阵的估计量，即 。阅读剩余 0%
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