从业

减少。 （ ） 完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 （ ） ，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。 （ ） ，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。 （ ） ，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。 （ ） ，即同时对两个变量作相同的线性变换。 变换之后的两个新变量

7 / 59 首先，风险文化不是阶段性工作，而是商业银行的一项终身事业 其次，商业银行应向全体员工 广泛宣讲正确的风险管理理念等内容，使之成为商业银行和员工一致的价值观。 最后，商业银行应该通过建立管理制度和实施绩效考核，将风险文化融入到每一位员工的日常行为。 商业银行管理战略 商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上

地披露与公司有关的任何重大问题的信息 E．确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管 13．商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括 ( )。 A．资金交易 B．消费信贷业务有关客户身份的核对 C．网络中心 D．法律事务 E．账户系统 14． 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。 A．资产总额 B．应收账款收回的可能性 C．没有考虑存货

子 +最低乘数因子 )VAR C、市场风险经济资本 =(附加因子 +最低乘数因子 )247。 VAR D、市场风险经济资本 =VAR247。 (附加因子 +最低乘数因子 ) 【答案与解析】正确答案： A 4假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美 元空头 30，则累计总敞口头寸为 ( )。 A、 150 B、 110 C、 40 D、 260

复习考试软件、 精华音频讲座 提供专业复习考试软件、精讲音频讲座 :7718665 第 17 页 共 105 页 风险管理精讲班第 5 讲讲义 中国银行业从业资格认证 风险管理 提供专业复习考试软件、 精华音频讲座 提供专业复习考试软件、精讲音频讲座 :7718665 第 18 页 共 105 页 风险管理精讲班第 6 讲讲义 商业银行风险管理环境 第 2 章商业银行风险管理基本架构

5）在“其他风险控制部门”中：要理解“内部审计和法律 /合规部门的职责” 5. 董事会及其专门委员会 答：董事会是商业银行的最高风险管理 /决策机构，承担对商业银行风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 具体来说，董事会在风险管理的职能如下： ◆负责审批风险管理的战略、政策和程序； ◆确定银行可以承受的总体风险水平；

C、员工越权 行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D、缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险晦体现 【答案与解析】正确答案： D 本题所列举的各种因素还是比较容易分类的。 D 中缺乏后援人员，显然不是员工知识技能匮乏的体现，而是核心雇员流失造成风险的体现。 50

50=600 120+280=400 5 假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3个客户违约，则其 ( )为 3%。 标准答案： B 5 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越 ( )。 A、不变 B、高 C、低 D、无法判断 标 准答案： B 5按照《巴塞尔新资本协议》

开发 /集成能力 9．声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。 声誉 危机管理的主要内容包括 ( )。 A．提高发言人的沟通能力 B．提高解决问题的能力 C．危机现场处理 D．制定战略性的危机沟通机制 E．模拟训练和演习 10．下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的有 ( )。

方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 是指商业银行内部的控制系统。 完善商业银行内部控制机制，不仅可以保障风险管理体系的健全，改善公司治理结构，而且还可以促进风险管理策略的有效实施，同时风险管理水平的提升也会极大提高内部控制的质量和效率。 (1)目标 确保国家法律规定和商业 银行内部规章的贯彻执行 确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现