第9章资本资产定价模型-第九章内容摘要：

ib u tio n to v a r ia n c e ( , ) ( , )G E G E f G E fG E G E M G E Mw E r r E r rw C o v r r C o v r r  通用电气对方差的贡献价的贡献通用电气对市场风险溢INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 910 通用电气公司的例子 • 投资于市场组合的回报 —风险比率 : • 通用电气公司股票的回报 —风险比率应该与市场组合的相等 :    2,MfMMGEfGE rrErrC o vrrE2()M a r k e t r is k p r e m iu mM a r k e t v a r ia n c eMfME r r市场方差市场风险溢价INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 911 通用电气公司的例子 • 通用电气公司的合理风险溢价 : • 变换一下，我们可以得到 :       fMMMGEfGE rrErrC O VrrE 2,    fMGEfGE rrErrE  INVESTMENTS | BODIE, KANE, MARCUS 912 期望收益 — 贝塔关系 • CAPM 对所有的资产组合都有效，因为 : • 这一结果对市场组合本身也有效 : P( ) ( ) a n dP k kkkkk。
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标签： 资本 定价 资产