计量经济学--模型设定偏误问题(ppt31)-经济学科(编辑修改稿)

计量经济学--模型设定偏误问题(ppt31)-经济学科(编辑修改稿)内容摘要：

2110 却估计线性式 显然， 两者的参数具有完全不同的经济含义，且估计结果一般也是不相同的。 来自 中国最大的资料库下载 三、模型设定偏误的检验 检验是否含有无关变量 可用 t 检验与 F检验完成。 检验的基本思想 :如果模型中误选了无关变量，则其系数的真值应为零。 因此，只须对无关变量系数的显著性进行检验。 t检验 ：检验某 1个变量是否应包括在模型中； F检验 ：检验若干个变量是否应同时包括在模型中 来自 中国最大的资料库下载 检验是否有相关变量的遗漏或函数形式设定偏误 （ 1）残差图示法 来自 中国最大的资料库下载 • 残差序列变化图 （ a）趋势变化 ：模型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而持续上升的变量 （ b）循环变化：模型设定时可能遗漏了一随着时间的推移而呈现循环变化的变量 来自 中国最大的资料库下载 • 模型函数形式设定偏误时残差序列呈现正负交替变化 图示： 一元回归模型中，真实模型呈幂函数形式，但却选取了线性函数进行回归。 来自 中国最大的资料库下载 （ 2）一般性设定偏误检验 但更准确更常用的判定方法是拉姆齐 (Ramsey)于 1969年提出的所谓 RESET 检验 （ regression error specification test）。 基本思想： 如果事先知道遗漏了哪个变量，只需将此变量引入模型，估计并检验其参数是否显著不为零即可； 问题是不知道遗漏了哪个变量，需寻找一个替代变量 Z，来进行上述检验。 RESET检验中，采用所设定模型中被解释变量Y的估计值 Ŷ的若干次幂来充当该 “ 替代 ” 变量。 来自 中国最大的资料库下载 例如 ，先估计 Y=0+ 1X1+v 得 110 ˆˆˆ XY    3221110 ˆˆ YYXY 再根据第三章第五节介绍的 增加解释变量的 F检验 来判断是否增加这些 “ 替代 ” 变量。 若仅增加一个 “ 替代 ” 变量，也可通过 t检验 来判断。 来自 中国最大的资料库下载 例如， 在一元回归中，假设真实的函数形式是非线性的，用泰勒定理将其近似地表示为多项式： RESET检验也可用来检验函数形式设定偏误的问题。   313212110 XXXY因此，如果设定了线性模型，就意味着遗漏了相关变量 X1 X13 ，等等。 因此 ， 在一元回归中 ， 可通过检验 (*)式中的各高次幂参数的显著性来判断是否将非线性模型误设成了线性模型。 （ *） 来自 中国最大的资料库下载 对 多元回归 ，非线性函数可能是关于若干个或全部。